Exemplo do sistema de negociação c #

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Exemplo de sistema comercial C #.

Este é um exemplo que mostra como converter o projeto C # de exemplo de pré-instalação SimpleMovingAverage2VCS e modificá-lo em um sistema de negociação C #.

Antes de abrir o arquivo de projeto, renomeie o arquivo de probidade para MovingAverageCrossSys. Abra o arquivo de projeto e altere todas as propriedades do projeto para o novo nome MovingAverageCorssSys também.

Depois de alterar todas as propriedades do projeto, prossiga para alterar o corpo do código principal MainIDL.

O sistema que usei para este exemplo é um sistema de crossover médio móvel simples, requer três indicadores: média móvel rápida, média móvel lenta e crossover.

Trabalho de quadro original do exemplo do c # makeindicator já tem uma chamada do indicador, então tudo que tenho que fazer é copiar essas linhas e alterar os componentes da chamada do indicador para criar indicadores adicionais para sinais de cruzamento.

Quero garantir que os sinais funcionem como esperado antes de adicionar objetos comerciais para acionar a compra / venda. Então eu adicionei um gráfico para plotar os sinais de crossover e construí-lo como uma versão intermediária para garantir que os sinais funcionem.

Para executar o indicador intermediário de verificações no NeoTicker, copie os arquivos: MovingAverageCrossSys. dll (Observação: Interop. NeoTicker. dll também é necessário se não estiver presente no diretório do indicador NeoTicker) do subdiretório do projeto C # bin \ Liberar para a instalação do NeoTicker subdiretório indicativo do diretório.

Copie o arquivo de cabeçalho MovingAverageCrossSys. idl para o subdiretório do indicador NeoTicker junto com o arquivo DLL, use o editor de script para abrir esse arquivo de cabeçalho IDL para instalar o indicador.

O gráfico indicador intermediário na carta movendo sinais cruzados médios como pontos, onde a cruz rápida acima lenta é plotada como 1 e a cruz rápida abaixo lenta são plotados como -1.

Adicione duas linhas de média móvel no gráfico para confirmar visualmente que os sinais cruzados estão funcionando como esperado, em seguida, adicione parte da execução de negociação do sistema.

Adicione o código necessário para inserir negociações, crie um projeto modificado no aplicativo C # e copie o arquivo DLL resluting para o diretório do indicador NeoTicker. Abra o arquivo de cabeçalho IDL no editor de scripts NeoTicker e desative o indicador antes de substituir o arquivo DLL no diretório indicador.

Um segundo gráfico é necessário traçar a curva de equidade do sistema, de modo que no editor de script> configuração do indicador, adicione outro gráfico para mostrá-lo, instale o cabeçalho do IDL e o sistema pode ser executado com negociações.

Sistema de negociação baseado em QUSMA C # /. NET agora open source.

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A Back Testing Library para desenvolvedores profissionais de estratégia de negociação.

O teste de retorno é o processo de testar estratégias de negociação com base em dados históricos do mercado para tentar simular como um sistema comercial pode funcionar no futuro.

O teste de retorno é para o desenvolvimento de estratégias de negociação, o que a pesquisa e a melhoria de qualidade são para os setores de saúde e transporte. Quem iria querer experimentar um monitor cardíaco ou automóvel não testado? Ninguém. O mesmo vale para as estratégias de negociação financeira.

Todas as estratégias de negociação devem ser testadas novamente, otimizadas e validadas antes de serem publicadas com dinheiro real. Quase qualquer estratégia de negociação de análise técnica pode ser testada.

Embora seja verdade que muitos aplicativos de comércio de nível intermediário fornecem linguagens de script que permitem que os traders desenvolvam e testem estratégias de negociação, descobrimos que não há bibliotecas de testes disponíveis para desenvolvedores avançados de sistemas de negociação que preferem programar suas estratégias de negociação em programação de baixo nível. linguagens como C ++, C # e Java.

Então, desenvolvemos um mecanismo de teste de retorno para desenvolvedores de sistemas avançados.

Agora, os desenvolvedores podem criar estratégias em qualquer linguagem de programação, depois fazer o teste de volta e otimizar essas estratégias para melhorar o desempenho. O BackTestLib permite que desenvolvedores testem seus sistemas de negociação em C ++, C #, VB. NET, F #, R, IronPython ou qualquer outra linguagem, usando dados de ticks ou barras.

Não importa como o seu sistema de negociação está escrito. Tudo o que você precisa fazer é fornecer uma lista de negociações, e a biblioteca de testes de backup faz o resto por você.

O BackTestLib pode calcular o desempenho do seu sistema de negociação usando duas dúzias de medidas de risco, incluindo índice de Sharpe, índice de Calmar, índice de Sortino, empate máximo, empate de Monte Carlo, P & L total, índice de risco para recompensa, maior lucro, maior perda e número médio de negócios / Mês, registros de comércio e muito mais.

Perfeito para otimização de estratégia.

Comerciantes profissionais sabem que todas as coisas boas chegam ao fim. Mesmo os melhores sistemas de negociação acabam caindo em períodos de perda, exigindo a otimização ou a aposentadoria do sistema de negociação. Os motivos variam, incluindo mudanças na luidez, volatilidade e dinâmica subjacente do mercado, além de outros fatores. O BackTestLib produz resultados que representam um intervalo de medições com base na lucratividade e no risco do seu sistema de negociação quando testados com os dados com os quais foram fornecidos.

Exemplo de código.

// Cria algumas transações simuladas.

Listar & lt; Trade & gt; trades = new List & lt; Trade & gt; ();

trades. Add (novo comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 30: 45,422 AM & quot;) SignalType. Buy, 24));

trades. Add (novo comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 32: 33.891 AM @), SignalType. ExitLong, 24.09));

trades. Add (novo comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 37: 12.839 AM @), SignalType. Sell, 24,07));

comércios. Adicionar (novo Comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 48: 27,488 AM @), SignalType. Saída, 24.19));

trades. Add (novo comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 49: 16,415 AM & quot;), SignalType. Buy, 24));

comércios. Adicionar (novo Comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 50: 45.512 AM @), SignalType. Saída, 24.09));

trades. Add (novo comércio (DateTime. Parse (& quot; 1/1/2014 9: 51: 14.212 AM & quot;) SignalType. Buy, 24,01));

// Executa o backtest.

double lastPrice = 24,03;

Resultados de BacktestResults = Backtester. Backtest (trades, lastPrice);

A plataforma de negociação mais profissional com código aberto comercial.

A plataforma de negociação M4 é um aplicativo de negociação profissional, com telas de cotação em tempo real, gráficos, rastreamento de portfólio, negociação automática, scripts, consultores especializados, verificação de estoque, alertas e outros recursos avançados.

Compre contra Build.

Você está pagando por uma assinatura de uma plataforma que não possui? Você está preocupado que existem problemas críticos de software que você não pode resolver porque você não tem o código-fonte?

Você está preocupado com o risco associado, tempo e dinheiro necessários para construir uma plataforma de negociação a partir do zero?

M4 é um aplicativo de negociação de marca branca que vem com bibliotecas de programação e exemplos do C # para modificar a aparência e a funcionalidade.

O que você deveria saber:

1. Comprar uma plataforma de negociação pronta e personalizada é cara.

2. Construir uma plataforma de negociação a partir do zero pode ser ainda mais caro.

3. O leasing de uma plataforma de negociação cria altos e muitas vezes inevitáveis ​​custos de mudança, para não mencionar pagamentos de royalties sem fim.

4. É limitado e perigoso negar o acesso ao código-fonte da sua plataforma de negociação.

5. No entanto, usar código livre e de código aberto é ainda mais perigoso (veja nosso documento).

Corretoras, talvez você esteja pagando por uma plataforma que você não possui. Ou, você está preocupado que seus concorrentes estão lançando novas versões de sua plataforma tão rapidamente que você não consegue acompanhar?

Traders, talvez você esteja frustrado com a falta de flexibilidade e suporte com seu software de negociação já existente. Suas características limitadas são inadequadas para o seu estilo de negociação? Eles estão te segurando?

A plataforma de negociação M4.

A interface de usuário front-end está disponível em C #, que oferece uma configuração familiar para programadores. NET experientes. O back-end intensivo de CPU, no entanto, é escrito em C ++ para o melhor desempenho possível. Código de back-end inclui recursos de gráficos, análise técnica e uma linguagem de script.

Tudo sobre o M4 é completamente personalizável. Todas as janelas, menus, barras de ferramentas, gráficos e recursos podem ser modificados, aprimorados ou removidos com facilidade. Como você recebe exemplos de código-fonte e documentação do desenvolvedor, pode fazer suas próprias modificações ou contratar desenvolvedores para codificar suas especificações.

O M4 possui gráficos de vários períodos de tempo, janelas separadas para gráficos (para suportar vários monitores), recursos de negociação automática, um identificador de ciclo de tendências, recursos de inteligência artificial, reconhecimento de padrões e muito mais.

Múltiplas Configurações.

O M4 pode ser implantado em diferentes configurações projetadas especificamente para várias aplicações, incluindo Professional Trading, Quant Strategy Development, Fund Management e Education.

Edição Comercial Profissional.

Projetado para comerciantes profissionais, esta versão apresenta a capacidade de negociar várias classes de ativos através de várias corretoras ou através do acesso direto ao mercado. Os traders podem fazer back-test e forward-test de múltiplas estratégias de negociação simultaneamente, estratégias de negociação podem ser otimizadas usando algoritmos genéticos, e os traders podem criar estratégias de negociação automática de alta frequência e muito mais.

Quant Strategy Development Edition.

Esta versão do M4 permite que os desenvolvedores de estratégia de quantificação criem estratégias de negociação avançadas usando a linguagem de programação R, C ++, TradeScript ou qualquer linguagem. NET, como C # ou VB. Esta versão também possui uma biblioteca de funções quant e recursos avançados de back-testing, incluindo a capacidade de fazer back-teste de vários bancos de dados HFT de petabytes via RMD Server.

Edição de Gestão de Fundos.

O M4 Fund Management Edition apresenta a mesma funcionalidade do Professional Trading Edition, além da capacidade de negociar para vários clientes em uma base individual ou através de uma negociação de cópia de um para vários. Esta versão também apresenta um CRM projetado para gerentes de fundos, um mecanismo de geração de relatórios que gera relatórios de lucros e perdas para o cliente, além da capacidade de se conectar a qualquer API ou troca de corretagem.

Edição Educacional.

O M4 Education Edition permite que os educadores ensinem aos alunos on-line suas estratégias e metodologias de negociação proprietárias por meio de um aplicativo personalizado, reduzindo assim a dependência e o custo associados a feeds de dados comerciais e softwares padronizados, como NinjaTrader & trade ;, TradeStation & trade ;, etc.

O Education Edition oferece proteção à estratégia de negociação por meio de criptografia dupla e geração de sinal do lado do servidor, para que sistemas proprietários nunca sejam quebrados ou pirateados. Esta versão também apresenta um webinar integrado ao vivo com uma sala de bate-papo integrada que exige que os alunos “levantem a mão” clicando em um botão para fazer perguntas, além de muitos outros recursos específicos para a educação comercial.

Como em todas as versões do M4, esta versão pode ser rotulada e personalizada em branco. Nós também fornecemos soluções completas completas, desde o início ao fim. Esta versão está disponível nos formatos desktop, web e mobile.

Edição de corretagem de varejo.

M4 Retail Brokerage Edition é projetado para corretoras de varejo de grande e pequeno porte, oferecendo ações, futuros, forex, opções e outros tipos de ativos.

Como uma corretora de varejo, você provavelmente está pagando taxas exorbitantes por uma plataforma de negociação que você não possui tecnicamente. Ou talvez você tenha gasto dezenas, senão centenas de milhares de dólares para construir sua própria plataforma, que não está correspondendo às suas expectativas, mas ainda está custando uma fortuna para desenvolver e manter.

Você não está sozinho. Corretoras de todo o mundo têm procurado uma solução de plataforma de negociação melhor.

O M4 Retail Brokerage Edition é a solução perfeita para qualquer corretora de varejo. Várias versões estão disponíveis para Desktops (Windows e Mac), Web e Mobile Apps (Apple e Android) com código fonte completo, o que significa que não há taxas anuais!

M4 Forex 4 e comércio; Bridge Edition.

O M4 - Forex 4 Bridge Edition permite que o M4 se conecte com 4 servidores para que as corretoras existentes com 4 licenças possam implantar aplicativos personalizados no desktop, na web e em dispositivos móveis como iPhone, iPad e Android.

O 4 Bridge Edition apresenta uma execução de comércio 10ms ultra rápida com 4 servidores usando nossa biblioteca proprietária de 4 adaptadores escrita em código C ++ de baixo nível.

Os comerciantes podem visualizar seu histórico comercial, posições e ordens abertas a partir de uma tela personalizável. Como em todas as versões do M4, o 4 Bridge Edition pode ser rotulado em branco e é totalmente personalizável. O código-fonte completo está disponível em C #, C ++ e JavaScript, que suporta roteamento dinâmico de pedidos, cotações em tempo real e dados históricos. O melhor de tudo é que o 4 Bridge Edition não é um copiador ou clone de outra plataforma, permitindo que sua empresa se destaque por oferecer uma plataforma proprietária imprópria.

Qualquer Corretora - Qualquer Feed de Dados.

O M4 pode ser configurado para funcionar com qualquer corretora ou feed de dados. O M4 pode ser configurado para conectar-se diretamente a uma troca ou a eSignal, Interactive Brokers, TD Ameritrade, FXCM, GAIN Capital, Hotspot, Oanda ou qualquer outra API.

Alta performance.

Todos os processos intensivos de CPU no M4 são assíncronos, aproveitando ao máximo os processadores multi-core. O carregamento de dados, o treinamento em redes neurais, o processamento de consultores especialistas e outros recursos fazem uso total do design de programação assíncrona.

Também facilitamos a adição de recursos assíncronos personalizados por meio da nossa classe de modelo AsyncProcess.

A maioria das empresas deve preferir comprar no prédio: se você criar seu próprio produto, há um risco inaceitável. E se o resultado final for um fracasso? O M4 economiza milhares de horas em tempo de desenvolvimento. Isso se traduz em menor tempo de colocação no mercado, menores custos e maior ROI. M4 oferece suporte total. Seus desenvolvedores de software receberão suporte técnico, configuração e treinamento, atualizações de código fonte e conselhos úteis durante toda a duração da sua assinatura do código-fonte. Talvez o mais importante, você pode ganhar uma receita substancial com a M4 inscrevendo-se em nosso programa de revendedor de valor agregado.

Comece com M4>

StockChartX Charting Engine.

Perguntamos a mais de 1.200 traders quais características de gráficos e indicadores técnicos eles queriam em StockChartX. Havia muitas solicitações de recursos valiosas e adicionamos todas elas.

StockChartX apresenta gráficos em tempo real, tick-by-tick com barras High-Low-Close, barras Open-High-Low-Close, gráficos Candlestick 2D & 3D, Renko, Kagi, quebra de três linhas, ponto e figura, volume de vela , Equi-Volume, Equi-Volume sombreado, Heikin Ashi Candlesticks, caixas de Darvas e outros estilos de preço.

Você pode traçar dados de mercado em tempo real; inserir comprar, vender ou sair de símbolos; inserir texto, linhas de tendência, imagens personalizadas, vários indicadores e indicadores de sobreposição (escalas de compartilhamento); exibir gráficos com semi-log ou escala linear; gráficos de impressão; salvar gráficos como imagens; salvar / carregar gráficos como arquivos binários e mais.

StockChartX é a biblioteca original de gráficos C ++, usada por mais de 3.000.000 de traders.

Indicadores de Análise Técnica.

O M4 possui mais de 80 indicadores técnicos populares que podem ser personalizados com parâmetros definidos pelo usuário. Nossos indicadores técnicos foram validados por seus autores sempre que possível, assim você pode ter certeza de que os cálculos estão corretos. É por isso que nossa biblioteca de indicadores técnicos ganhou vários prêmios da revista Futures e da revista Stocks & Commodities. Veja uma lista completa de indicadores aqui.

Reconhecimento de padrões de gráficos.

O M4 possui um mecanismo de reconhecimento de padrões completamente dinâmico e orientado por modelo para identificar canais, fundos duplos, topos duplos, bandeiras, cabeça e ombros, galhardetes, tendências, triângulos, fundos triplos, tops triplos, cunhas e outros padrões. Crie padrões personalizados usando o utilitário de designer de padrões fornecido.

Expert Advisors.

Desenvolva seus próprios Expert Advisors ou selecione um dos muitos Expert Advisors pré-definidos incluídos no banco de dados do sistema de negociação.

Outras características.

1. Tela de cotação com buffer duplo com gráficos de tiquetaque de miniaturas ativas.

2. Gerente de Portfólio e Tela de Entrada de Pedidos (vinculável a qualquer corretora)

3. Tela de gráficos com análise técnica.

4. Reconhecimento avançado de padrões de gráficos incorporado na tela de gráficos.

5. Indicadores Técnicos da Rede Neural.

6. Expert Advisors e Consensus Reports.

7. Back Testando via TradeScript.

8. Alertas em Tempo Real via TradeScript.

9. Digitalização de estoque via TradeScript.

10. Importar / Exportar para / do Excel, incluindo os valores dos indicadores.

11. Classe do Adaptador da API do Feed de Dados Direto com o Suporte ao Desenvolvimento.

12. Aplicativo Administrador Back-End para gerar chaves de licença, enviar mensagens instantâneas, gerar relatórios de P & L e muito mais!

Entregas.

Código fonte para todo o código fonte da plataforma de negociação para outros componentes, incluindo gráficos, indicadores técnicos e muito mais. Nosso SuperWebSocket Data Server Nosso Mecanismo de Troca do MyExchange Um Administrador para Chaves de Avaliação Relatórios de Contas Mensagens Instantâneas Interface de Gráficos Móveis E muito, muito mais!

Bate-papo, notícias, recursos de compartilhamento de mídia e gráfico.

Suporte para desenvolvedores.

Nós fornecemos a configuração do desenvolvedor e o treinamento via compartilhamento de área de trabalho, para que você possa executar a plataforma M4 imediatamente após a compra da sua licença. O suporte técnico e as atualizações do código fonte são fornecidos por um ano e podem ser renovados. Contacte-nos para começar hoje.

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Negociação Forex.

Aprenda Forex Trading.

Criando um sistema de negociação Forex que funciona - 4 modelos de exemplo.

Ao criar seu próprio sistema de Forex, há algumas coisas para manter em mente. Sua estratégia de negociação precisa ser capaz de detectar novas tendências do mercado Forex e, ao mesmo tempo, garantir que você não seja falsificado. O verdadeiro truque é, depois de ter criado um sistema de negociação Forex que funciona para você, cumpri-lo. Ser disciplinado irá ajudá-lo muito a se tornar bem sucedido.

Antes de negociar Forex em uma conta Forex ao vivo, você precisa descobrir qual estratégia funciona para você. É bom saber em que período de tempo você vai estar trabalhando, e quanto você está disposto a arriscar quando você começar. Todos esses fatores devem ser considerados e devem ser anotados em seu plano de negociação Forex. Um bom lugar para testar isso seria em uma conta de prática de demonstração gratuita. É aqui que você testa suas estratégias sem risco sem investir dinheiro para determinar qual estratégia é mais adequada para você.

Então, agora, como pode um comerciante de Forex como você chegar a um "bom sistema de negociação" ou o "melhor sistema de negociação Forex"?

Para criar uma boa estratégia de negociação de moeda, a primeira coisa a fazer é definir seu objetivo ou objetivo:

O exemplo a seguir ilustra uma meta e explica as regras de como atingir essa meta.

O método de cruzamento de média móvel é a estratégia mais comumente usada para identificar uma nova tendência. O tempo para abrir um comércio longo ou curto é determinado quando duas médias se cruzam ou se cruzam umas nas outras.

Índice de Força Relativa (RSI) e Oscilador Estocástico são os indicadores mais utilizados para confirmar uma tendência de Forex.

O melhor tipo de método de negociação é aquele baseado em indicadores. Você vai encontrá-lo simples para gerar os sinais de negociação e, portanto, menos propenso a erros de sua parte e isso irá ajudá-lo a evitar whipsaws de mercado.

Há várias coisas que queremos alcançar ao criar um sistema:

Encontre os pontos de entrada o mais cedo possível. Encontre pontos de saída garantindo ganhos máximos. Evite sinais falsos de entrada e saída. Regras de gerenciamento de dinheiro adequadas.

Atingir esses quatro objetivos resultará em uma lucrativa estratégia de negociação Forex que funcione.

A última informação necessária é decidir quão agressivo você será ao entrar e sair de uma negociação. Aqueles que são mais agressivos não esperariam até que o candlestick do gráfico fechasse e entrassem assim que seus indicadores se aproximassem. Mas a maioria esperaria até que o candelabro do gráfico que eles estão usando tenha fechado, para ter mais estabilidade ao entrar no mercado.

Para obter grandes lucros do mercado de câmbio, você precisa construir seu próprio sistema de negociação lucrativo; um método que trará não apenas centenas, mas milhares de dólares em receitas. Você precisa ter sua própria estratégia que irá ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Às vezes, os melhores sistemas de negociação Forex são os que você constrói por conta própria. Não há necessidade de continuar pesquisando on-line para os melhores sistemas de Forex ou para sistemas de negociação Forex que funcionam, este site fornece todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo e orientá-lo sobre como chegar a seus próprios sistemas de Forex.

Abaixo está um exemplo de um sistema de negociação Forex baseado em RSI, MACD e Estocástico.

Forex Trading System.

O exemplo do sistema de negociação de moeda acima é composto por quatro indicadores técnicos no total, todos geram sinais de negociação Forex usando métodos diferentes, a média móvel gera sinais usando o método crossover mostrado, o RSI, o Estocástico e o MACD usam análises diferentes para gerar o sinais longos e curtos, como mostrado no exemplo acima. Como gerar esses sinais de Forex é discutido no próximo tópico (no menu de navegação da barra lateral sob conceitos-chave).

Para iniciantes, é difícil para eles usarem suas próprias estratégias de Forex, já que eles não têm muito conhecimento sobre o mercado de câmbio. No entanto, este site irá explicar como se pode criar seu próprio sistema de negociação Forex livre em apenas sete etapas fáceis. A melhor estratégia é aquela que você mesmo cria e aprende a negociar o mercado de câmbio com ele.

A principal vantagem de criar seus próprios sistemas de negociação Forex é que você saberá como lucrar sozinho e não confiar nos esforços de outras pessoas.

Na próxima lição, localizada no menu de navegação da barra lateral abaixo, os principais conceitos mostrarão como criar um sistema de negociação como o acima, escrever suas regras e como fazer o teste em uma conta de demonstração prática antes de usá-lo em uma conta Forex ao vivo .

4 Exemplos de Sistemas de Negociação de Moeda Forex Gratuitos.

Exemplo 1: o método de cruzamento de média móvel.

O método cross over usa duas médias móveis para gerar sinais de Forex. O primeiro MA usa um período mais curto e o segundo é um período mais longo.

Este método acima é referido como o método de cruzamento de média móvel porque os sinais são gerados quando as duas médias cruzam acima ou abaixo uma da outra.

Exemplo de Negociação do Sistema Forex - Gerado por sinal Curto e Longo.

Um sinal de compra ou comércio a longo prazo é gerado quando a média mais curta cruza acima da média mais longa (Ambas as Médias Móveis Subindo).

Um sinal de venda ou uma negociação curta é gerado quando a média mais curta cruza abaixo da média mais longa (Ambas as Médias Móveis Descendo).